Seguimiento de estrategias convencionales, Spreads y opciones binarias, además de (7) categorías adicionales de 8220Performance-tracking8221 con la hoja de cálculo de Trading Trading de opciones. Diseño único diseño, una riqueza de conocimientos, y fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento y estadísticas. Las opciones 8216multiplier8217 se pueden modificar fácilmente para diferentes tamaños de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. Ingrese en su negocio de negociación de opciones Comience a rastrear sus operaciones hoy Paquete completo, tarifa única, un precio bajo Soporte ilimitado gratuito Comprar TJS Elite gt Opciones 8211 99Trade Registro El registro de comercio me permite rastrear el éxito general de mi sistema midiendo números clave como Ganancia / pérdida total, número de transacciones exitosas o no exitosas. Para administrar cualquier sistema comercial exitoso, es importante monitorear continuamente la tasa de éxito, las ganancias / pérdidas y otra estadística llamada expectativa. El ejemplo anterior es una versión anterior de un registro de comercio que instalé en Exel. Sigue los artículos esenciales que mencioné. Observe que una de las columnas es una ganancia / pérdida por contrato. La única cosa que cualquier herramienta de análisis como este necesita es un punto de referencia. Idealmente estoy arriesgando la misma cantidad (por porcentaje) cada vez. Podría medir una ganancia / pérdida por contrato o podría medir una ganancia / pérdida. Para mis propósitos, opté por estandarizar en torno a la ganancia / pérdida por contrato. Ahora, considere los siguientes cálculos relacionados con las entradas anteriores. Usando algunas fórmulas bastante básicas, puedo medir el total de operaciones exitosas vs total fracasado comercios. Puedo medir la ganancia media (por contrato) frente a la pérdida promedio (por contrato). A partir de estos números, puedo calcular la relación de pérdida de ganancia, la relación de recompensa / riesgo y la esperanza. Vamos a romper estos abajo más. Ganancia / Pérdida Ratio Ganar / Pérdida es realmente debe ser llamado el tipo de ganancia basado en el cálculo que uso. La proporción de ganancias se calcula tomando el número total de operaciones exitosas y dividiendo por el total. En el caso anterior, la tasa de ganancias es de 75. Por inferencia entonces la tasa de pérdida es 25. Lo que me dice es que para las operaciones que medí en mi registro de comercio, 75 de ellos son exitosos. Este número también podría considerarse la probabilidad de tener un comercio ganador. En mi registro comercial inicial, opté por utilizar un indicador de éxito / fallo para permitirme señalar un comercio como exitoso o fallido independientemente de si hizo o perdió dinero. Mi pensamiento inicial era que podría tener un comercio exitoso que perdió dinero si me sentí con éxito siguió mis reglas comerciales. Ive desde que eliminó esta columna y han ido con una simple medida de éxito. Mi comercio es exitoso cuando hace dinero y un comercio fracasado cuando pierde dinero. Relación de Recompensa / Riesgo Para la relación de recompensa / riesgo, esto es en realidad más de una razón expresada como un porcentaje. Es simplemente la cantidad de ganancia promedio dividida por la cantidad promedio de pérdidas. Lo que esto me dice es para cada comercio, lo que mi cantidad de ganancia es como un porcentaje del riesgo total. Esta cantidad de riesgo total debe ser aproximadamente equivalente al monto de porcentaje que estaba dispuesto a arriesgar (es decir, 1-2 de mi cartera) para cada operación. Por lo tanto, otra manera de pensar en este número es mi retorno sobre el riesgo como un porcentaje. Un número más bajo no necesariamente tiene que ser una cosa mala. Esta proporción no tiene en cuenta la tasa de ganancias / pérdidas. Por lo tanto, incluso si tengo una relación de recompensa / riesgo más baja, si mi tasa de ganancias es bastante alta, todavía podría tener un sistema de sistema de opciones viable de comercio. Expectativa La expectativa es una indicación de cuánto (en promedio) puede esperarse que se haga por cada 1 riesgo. Este cálculo influye tanto en la rentabilidad del riesgo (recompensa / riesgo) como en la tasa de ganancia (probabilidad de una operación ganadora). Idealmente, la expectativa será positiva para mi sistema de comercio de opción. Un casino típicamente tendrá una expectativa negativa. Si mi expectativa es negativa o muy baja sobre un número razonablemente grande de oficios, su hora de venir para arriba con otro sistema. La expectativa se puede calcular usando una fórmula algo compleja de la parte III en un momento. Lo bueno de usar una hoja de cálculo es que una vez que se ha creado la fórmula, rara vez tengo que volver a visitarla. Expectativa (ganando comisiones x ganar cantidad) - (perdiendo comercio x cantidad de pérdida) Un punto final. La expectativa se vuelve más válida con un mayor número de operaciones. No consideraría la expectativa calculada sobre 5-10 operaciones para ser indicativo del éxito o fracaso de un sistema comercial. Sin embargo, la expectativa calculada sobre 100 operaciones será más significativa. Es por eso que mi registro de comercio incluye una forma de realizar un seguimiento de mis operaciones durante un período más largo de tiempo. La creación de un registro de comercio Un registro de comercio es simplemente un lugar para registrar los oficios individuales y medir el éxito general. Usted podría hacer esto en un pedazo de papel, en un libro mayor u otro proceso manual. Sin embargo, las hojas de cálculo son muy adecuadas para este tipo de cosas. Lo que hay que capturar Hay un montón de cosas interesantes que podrían ser capturados con respecto a un comercio. Para este registro de comercio, prefiero seguir sólo la información que es útil para darme una perspectiva a más largo plazo y que puede apoyar los diversos cálculos que he descrito anteriormente. Voy a capturar una cierta información que doesnt apoyan directamente los cálculos como la fecha entró amp cerrado así como una descripción del comercio. También capturar un comentario corto donde puedo notar nada especial sobre el comercio. Parte de la información requerida que captura incluye el número de contratos negociados, el débito / crédito en la entrada así como el débito / crédito en la salida. También captura la comisión de salida de amplificador de entrada ya que esto debería figurar en mi ganancia o pérdida global. De los números capturados, puedo calcular valores como crédito / débito neto y ganancia / pérdida total. Cómo hacer las fórmulas Para cada operación, puedo calcular el débito / crédito neto de la entrada comercial como (contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comisión por entrada Para la ganancia / pérdida total, calculo esto como el débito neto / Crédito a la entrada - (contratos x 100 x crédito / débito a la salida) - comisión por salida. Debido a que uso una hoja de cálculo de Excel, todo esto se puede hacer muy simplemente con un conjunto de fórmulas. Calculando las estadísticas generales como la relación de ganancia, la relación de recompensa / riesgo una expectativa son un poco más complicado. Para mí, era más fácil romper los cálculos. Primero, calculo las transacciones exitosas totales y las transacciones fallidas totales. Para ello, utilizo una fórmula simple de Excel que básicamente cuenta el número de filas que tienen un valor positivo. Total de negocios exitosos COUNTIF (L2: L68, lt0) El rango Im que especifica anteriormente debe especificar todas las filas donde Ive entró en operaciones. No cuento la primera fila porque es sólo una cabecera. Ahora puedo calcular el promedio de la ganancia exitosa y la pérdida promedio de fracaso. Promedio de Ganancia Exitosa (SUMIF (L2: L68, gt0) / L73) Nota: La celda L73 mantendría mis transacciones exitosas totales. Pérdida de error promedio (SUMIF (L2: L68, lt0) / L74) La celda L74 mantiene mi total de transacciones fallidas. Desde aquí, ahora puedo hacer todos mis otros cálculos. Ratio de ganancia Total de operaciones exitosas / Todas las operaciones (suma de operaciones exitosas no exitosas) Ratio de recompensa / riesgo Promedio de ganancia exitosa / Pérdida de pérdida promedio Nota: Esto supone que normalmente tomo la pérdida máxima cuando tengo un comercio en pérdida. Alternativamente, puedo crear una columna para cada comercio que represente el riesgo total en el comercio. Expectativa (Ratio de ganancia Ratio de riesgo de recompensa) - (Ratio de pérdida) Obsérvese que esto difiere algo de la fórmula que he enumerado anteriormente para la expectativa. He hecho varias suposiciones basadas en la forma en que se calcula mi riesgo. Como regla general, espero que mi cantidad promedio fallada permanezca bastante constante y debería ser aproximadamente igual a mi riesgo en cada comercio que tomo. He mencionado para la relación de recompensa / riesgo que también podría utilizar fácilmente otra columna para capturar el máximo de riesgo en el comercio y luego podría calcular la cantidad de pérdida en relación con este valor. En su lugar, lo que supongo es que mi promedio de pérdida de la cantidad de pérdidas siempre representa 100 de mi riesgo. Por lo tanto, la fórmula puede tener este aspecto: Expectativa (ratio de ganancia / ratio de riesgo) - (Ratio de pérdida 100) Para mi cálculo de Excel esto se simplifica a (L77L78- (1-L77) donde: L77 mi cociente de victoria Mi recompensa / razón de riesgo Puesto que el total de mi pérdida del triunfo tiene que igualar 100, puedo calcular mi pérdida como 1 - win. Las localizaciones de la célula pueden ser diferentes para su hoja de balance basada en el número de columnas del amperio de las filas y donde usted eligió hacer Sus cálculos para su registro de comercio Uso de varias hojas de trabajo en Excel Si bien es posible introducir todos los oficios en una página de una hoja de cálculo, comienza a ser poco práctico cuando el número de operaciones rastreadas se vuelve demasiado grande. Rastreado mis operaciones por trimestre. Hice esto porque normalmente sólo hizo alrededor de 50 operaciones por trimestre, que es bastante manejable en una hoja de cálculo. A medida que mi volumen de comercio aumenta, me trasladé a las operaciones de seguimiento por mes. Excel soporta la posibilidad de tener varias hojas de trabajo Se accede mediante pestañas en la parte inferior de la hoja de cálculo. Lo que hice fue crear una hoja de cálculo para cada mes. Etiqueté cada hoja de trabajo con el nombre del mes en el que fue rastreado. Para mantener un total de todas mis estadísticas importantes, ahora tengo una hoja de trabajo separada que recopila esa información. Mis fórmulas se hacen un poco más complicadas porque no sólo necesito especificar la celda, sino también la hoja de trabajo. Así, por ejemplo, aquí es cómo hago algunos de mis cálculos anuales. Tenga en cuenta que para hacer referencia a la celda de una hoja de cálculo, el formato es Una vez que he calculado mis totales anuales para el total de operaciones exitosas, transacciones fallidas totales, la ganancia de éxito promedio y la pérdida promedio de fracaso, Puedo calcular directamente mis proporciones y la esperanza de estos números sin tener que hacer referencia a todas las hojas de cálculo de la hoja de cálculo. Maximizar el beneficio del registro de comercio Para ser útil, he encontrado que es importante ser diligente para capturar mis operaciones al entrar y salir de ellos. Necesito asegurarme de que todos mis oficios sean capturados, incluyendo mis fracasos. He sido tentado en el pasado para no entrar en los oficios que lamento hacer. O los oficios que deseo Id han salido de manera diferente. Este registro de comercio debe ser un reflejo exacto de mi comercio contra mi plan de comercio. Qué puede él decirme que puede ayudarme a determinar la eficacia de mi sistema que negocia de la opción Puede ayudarme a determinar cómo consistentemente Im que sigue mi plan que negocia Puede ayudarme a repasar mis reglas que negocian para la salida del amplificador de la entrada A más largo plazo, Consistente mis ganancias y las pérdidas son Para ser eficaz, he encontrado que tengo que revisar el registro de comercio periódicamente. He hecho esta parte de mi rutina mensual. Al final del ciclo de opciones para un mes determinado, me aseguro de tener todas mis operaciones registradas en el registro de comercio para un mes de las opciones acaba de vencer. También me aseguro de tener todas mis revistas comerciales juntas para cada comercio que ingresé. Me gusta sentarme en una cafetería el sábado siguiente a la expiración y revisar mis operaciones colectivamente revisando mi registro de comercio para el mes y cero en cualquier operación que destacar. De este proceso, he sido capaz de identificar las áreas donde Im no siguiendo constantemente mis reglas o donde mis reglas necesitan ser hechas más concretas. Plantilla libre del registro de comercio de Excel Ive ponga este registro de comercio junto en el pensamiento de excel que usted puede encontrarlo útil . Echa un vistazo al archivo de la palabra que acompaña como theres un par de extremos sueltos. Esperemos que se desarrolle y vuelva a publicar de vez en cuando. Rogh T2W Editar A petición de Rogh, la primera versión de la plantilla mencionada anteriormente se ha eliminado - ya que hay una versión más actualizada - por favor, desplácese hacia abajo Última edición por timsk 7 de marzo 2011 a las 11:37. Motivo: Se agregó la edición en la solicitud de OP Los miembros a continuación les gusta este post: timsk 4 de marzo de 2011, 12:03 pm Se unió a 2010 Re: Free Excel plan de registro de comercio (V3) Heres la última versión de una herramienta de excel libre desarrollado para analizar cada Los factores de riesgo de las operaciones, en la forma de la relación de recompensa / riesgo y múltiplo de R. También es útil cuando se prueban nuevos sistemas comerciales para medir su expectativa. Siéntase libre de usarlo como desee. No es grande para el comercio intradía, ya que toma demasiado tiempo para los datos de entrada, pero para los oficios a largo plazo me ayuda a ser conscientes de la protección del capital. Algunos puntos: Las entradas iniciales son ficticias sólo para probar (será mejor sobrescribirlas en lugar de borrarlas y perder las fórmulas). Las columnas amarillas son las únicas que requieren entrada de datos. Los mensajes de error de la célula (por ejemplo, div / 0) se refieren a células vacías o de contenido 0 y se corrigen en la entrada de datos correspondiente. Algunas explicaciones de columna: Ratio de Recompensa / Riesgo Una proporción usada por muchos inversionistas para comparar los retornos esperados de una inversión a la cantidad de riesgo emprendida para capturar estos retornos. Esta relación se calcula matemáticamente dividiendo la cantidad de ganancia que el comerciante espera haber hecho cuando la posición se cierra (es decir, la recompensa) por la cantidad que él o ella está a perder si el precio se mueve en la dirección inesperada (es decir, el riesgo). Comisiones de Comisión ComStamp más el impuesto de timbre. (Comisión fijada en 2 x 8. Derechos de timbre 0,5 del coste de compra) P / L neto Beneficio o pérdida incluyendo comisiones y comisiones. R múltiple R Múltiple: PampL dividido por el riesgo inicial. Usted quiere que sus pérdidas sean 1R o menos. Eso significa que si usted dice que usted saldrá de una acción cuando cae 50 a 40, entonces realmente SALIR cuando cae a 40. Si sale cuando cae a 30, entonces su pérdida es mucho mayor que 1R. Es dos veces lo que estaba planeando perder o una pérdida 2R. Y desea evitar esa posibilidad a toda costa. Usted quiere que sus beneficios sean idealmente mucho más grandes que 1R. Por ejemplo, comprar una acción a las 8 y el plan para salir si se reduce a 6, por lo que su pérdida inicial 1R es de 2 por acción. Ahora obtiene un beneficio de 20 por acción. Dado que esto es 10 veces lo que estaba planeando arriesgar, lo llamamos un beneficio 10R. Iitm / sm-risk-and-r-multiples. htm Expectativa Promedio (media) del múltiplo-R. La expectativa le da el valor R promedio que puede esperar del sistema en muchas operaciones. Dicho de otra manera, la expectativa le dice cuánto puede esperar hacer en promedio, por dólar arriesgado, en un número de oficios. En el corazón de todo el comercio es el más simple de todos los conceptos de que los resultados finales deben mostrar una expectativa matemática positiva para que el método de negociación para ser rentable. Esperamos que te sea útil
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