Cta Media Móvil

Tendencia que sigue a los programas de futuros administrados por futuros gestionados de RCG el 22 de mayo de 2013 Tendencia que sigue a los programas de futuros gestionados En el universo de futuros gestionados, existen varias estrategias de negociación que un CTA puede llevar a cabo. Mientras que muchos CTAs incluyen elementos o modelos de diferentes estrategias, más de 1/3 de los gerentes se describen a sí mismos como seguidores de tendencias. Esto incluye seguidores de tendencias a corto, mediano y largo plazo. Una tendencia después del programa utiliza el análisis técnico de los diferentes mercados de futuros para determinar cuándo debe entrar en el mercado para tratar de unirse al movimiento del mercado. Cada tendencia siguiente programa tiene sus propias reglas e indicadores para determinar qué establece una tendencia y cómo negociar la tendencia. Una estrategia para determinar una tendencia utiliza los promedios móviles (diarios, por hora o cada minuto). La media móvil es el precio promedio de un contrato de futuros subyacente durante un período de tiempo dado. Por ejemplo: Un CTA puede mirar el precio de liquidación del contrato de petróleo crudo del mes anterior durante los últimos 30 días y 50 días. El CTA puede esperar hasta que el promedio móvil de 30 días (a corto plazo) cruce por encima de los 50 días (a largo plazo) para determinar una tendencia se ha establecido. El seguidor de la tendencia puede tener una señal de tiempo tal como el día 30 debe cerrar por encima de los 50 días y luego la mañana siguiente una orden de compra será ingresado. Otra estrategia consiste en comprar nuevos máximos y vender nuevos mínimos. Un CTA puede fijar un marco de tiempo en el que comprar un contrato de futuros si alcanza nuevos niveles y vende un contrato si el precio está cayendo a nuevos mínimos. El punto de compra o venta puede ser un nuevo máximo semanal en el gráfico de 15 minutos, un nuevo máximo de 52 semanas, o nuevos mínimos del contrato. Hay muchos mecanismos de sincronización únicos que podrían desencadenar una compra o venta basada en movimientos de precios. Un componente clave para la tendencia después de los programas es la estrategia de salida. Si la tendencia no funciona a favor de la CTA, puede salir con una orden de stop fijo. La tendencia que sigue el programa de futuros administrados puede establecer un riesgo objetivo en una determinada cantidad en dólares, un cierto porcentaje de pérdida o una métrica de precios basada en el precio del contrato de futuros. El CTA puede haber iniciado una parada de arrastre que se mueve con el mercado. Una parada de arrastre se puede fijar a un cierto punto porcentual retracement de la tendencia. El programa de futuros administrados puede adoptar un enfoque diferente y salir con un objetivo de precio previsto. Por ejemplo, si el CTA vendió un contrato de maíz a las 5.00, puede entrar simultáneamente un contrato de compra a 4.50 o un movimiento porcentual determinado. Las estrategias de salida menos comunes implican el uso de estrategias de opciones para salir de las posiciones de futuros. La tendencia es su amigo El lema de largo plazo de la tendencia que sigue a los comerciantes ha dado lugar a un número considerable de tendencia después de programas administrados de futuros. En la base de datos de Managed Futures de RCG. Rosenthal Collins Group enumera numerosas tendencias diferentes después de las CTAs. Algunos de los siguientes programas de tendencias son principalmente seguidores de tendencias, mientras que otros lo utilizan como un componente del programa general. Tendencia después de los programas de futuros administrados incluyen Auctos (aproximadamente 1/3 de la estrategia), Bel Air (combinado con los fundamentos), Briarwood y Sona. RCG Managed Futures Si desea obtener más información sobre la evolución de las tendencias, los futuros gestionados o los futuros, Rosenthal Collins Group y RCG Managed Futures ofrecen una gama completa de servicios de intermediación, ejecución y corretaje de futuros. RCG Managed Futures puede ser contactado al (877) -282-5436 o correo electrónico160 protegido. Las acciones de Crocotta Energy Inc (TSX: CTA. TO) cruzaron por debajo de su media móvil de 200 días de 2,96, cambiando de manos tan bajo como 2,95 por acción. Las acciones de Crocotta Energy Inc se están negociando actualmente cerca de 1 en el día. La siguiente tabla muestra el desempeño de un año de las acciones de CTA, en comparación con su promedio móvil de 200 días: INICIO DIAPOSITIVA: Haga clic aquí para averiguar qué 9 otras acciones canadienses cruzaron recientemente por debajo de su promedio móvil de 200 días Mirando el gráfico anterior, Su rango de 52 semanas es de 2,57 por acción, con 3,57 como el punto más alto de 52 semanas que se compara con un último comercio de 2,99.Dual Moving Average Crossover Trading System El sistema de intercambio de doble media Crossover (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica Siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El Estado de Tendencia de la Sabiduría Sigue el desempeño de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Dual Moving Average Crossover y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300 mercados de futuros en más de 30 Wisdom Trading puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de negociación de Crossover Media Dual Moving. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia tras el desempeño en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes profesionales de futuros. Sistema de crossover de media móvil dual explicado El sistema de intercambio de doble promedio de crossover utiliza dos promedios móviles, uno corto y uno largo. El sistema se negocia cuando la media móvil corta cruza la media móvil larga. El sistema opcionalmente usa una parada basada en el promedio de rango verdadero (ATR). Si se utiliza la parada ATR, el sistema saldrá del mercado cuando se llegue a esa parada. Si no se utiliza la parada ATR, el sistema no tiene una parada explícita y siempre estará en el mercado, por lo que es un sistema de inversión. Saldrá de una posición sólo cuando las medias móviles se cruzan. En ese punto, saldrá y entrará en una nueva posición en la dirección opuesta. En este caso, las posiciones se clasifican basándose únicamente en ATR utilizando un gestor de dinero personalizado. Si no se utiliza una parada ATR, entonces el riesgo de entrada es esencialmente infinito. Esto hará que los R-Multiples sean relativamente insignificantes ya que todas las ganancias serán menores que el riesgo infinito de entrar sin ninguna parada. El Sistema de Negociación Dual Moving Average incluye cinco parámetros que afectan a las entradas: Long Moving Average El número de días en el promedio móvil largo. Media móvil corta El número de días en la media móvil corta. Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. Si el parámetro Use ATR Stops es FALSE no hay paradas, pero el sistema utiliza una parada teórica 1 ATR para el dimensionamiento de la posición. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.