Impetus Sp Trading System

Impetus también utiliza el SampP 500 Utilizando una ligera variación del parámetro de entrada, Impetus también se desempeña bien en el contrato SampP 500 de tamaño completo. Con una baja correlación de apenas .21 al mini Russell, esto hace una combinación excelente. Impetus SP ha sido varias veces 1 o 2 en las tablas de Futures Truth. Arriendo o comprar impulso puede ser alquilado por 65-75 / mes / contrato de e-mini y comercializa a través de programas designado o la red de Strategy Runner corredor de ayuda, o sobre una base limitada que se obtiene con la lógica revelado plenamente. Para ver informes de rendimiento hipotéticos, haga clic aquí. Impetus nombrado Top Ten George Pruitt, de Futures Truth Magazine, ha nombrado a Impetus uno de los Top Ten Daytrading de todos los tiempos. También se encuentra a menudo en las diez mejores tablas de rendimiento. 160 160 160 160 Impetus es un sistema daytrading completamente mecánico, uno de los pocos que ha podido intercambiar con éxito los mercados de los últimos años. Se recomienda para los contratos e-mini Russell 2000 (ER) y SampP emini / full-size. Impulso puede ser comprado, o puede ser arrendado y negociado directamente por usted oa través de corredores seleccionados. Fue lanzado en enero de 2003. No hay cambios en la lógica se han realizado desde el lanzamiento del e-mini Russell, amp el principal parámetro solo se cambió para adaptarse a los mercados ES / SP en diciembre de 2006. 160 160 160 160 160 Impulso tiene Sólo un parámetro optimizable y se basa en una simple ecuación: powerdirectiontrend. Un único cálculo único determina el poder del mercado - su tendencia a moverse con decisión - y la dirección del mercado. En conjunto, estas fuerzas crean una tendencia negociable. Impulso es capaz de sacar provecho de estar en el mercado una pequeña fracción del tiempo (menos de 1), que operan únicamente en la última parte de la sesión de un día, y un promedio de dos operaciones por semana. El sistema utiliza dos sistemas separados para aprovechar una tendencia. El primero es el componente de tendencia regular, que entra en la dirección de la tendencia intradía mayor cuando el precio se rompe. El segundo sistema busca un movimiento de contra-tendencia menor dentro de la tendencia principal, entrando después de un retroceso y el retorno del precio hacia la tendencia principal. El impulso negocia aproximadamente dos veces por semana en promedio. 160 160 160 160160 Todas las operaciones se introducen utilizando paradas. Paradas de protección que se ajustan al precio y la volatilidad se utilizan en todos los casos, y el riesgo máximo siempre se conoce antes de un comercio. Ambos subsistemas emplean una parada de punto de equilibrio, que se bloquea en una pequeña porción de ganancia cuando un comercio ha avanzado suficientemente negociar conlleva un alto grado de riesgo. La gente puede y pierde dinero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes. Por favor, lea la página de descargo de responsabilidad de amp de revelaciones. Para los fines de este sitio, quotreal-timequot significa operaciones y resultados que están fuera de la muestra, es decir, ocurrieron después de que se establecieron las reglas para el sistema. El término "tiempo real" no se refiere necesariamente a las transacciones reales tomadas. Spectrum es un sistema de comercio y posición de día totalmente mecánico diseñado para operar cuatro contratos de futuros de índices: e-mini SampP 500, e-mini SampP 400 Midcap, e-mini SampP 400, E-mini Nasdaq, 160 e-mini Russell 2000 y Dow Jones. Espectro puede ser comprado (995), o puede ser arrendado por 50 / mes / contrato. Si se alquila, se negocia para los clientes a través de corredores seleccionados. ¿Cómo se desarrolló? 160 160 160 160 El espectro se basa en las observaciones del mercado de ciclos y extremos en volatilidad y rango. Estos extremos están determinados por dos importantes emociones de comercio, miedo y complacencia. En el mercado de acciones típico la mentalidad dominante es ser larga. Cualquier amenaza a la desventaja induce miedo, y cuanto más pronunciado el selloff, más fuerte es el miedo (y viceversa). Típicamente esto conduce a una mayor volatilidad. Por el contrario, un mercado que tiende hacia arriba tiende a crear complacencia, y el rango tiende a contraerse. Son estos dos principios los que forman la base del espectro. CÓMO FUNCIONA Spectrum es un sistema único con 2 parámetros de entrada optimizables, uno para largo y otro para corto. Su lógica es muy simple: se basa en extremos pivotales en la volatilidad. Originalmente Spectrum estaba destinado al mercado SampP, pero rápidamente se hizo evidente que los principios se aplicarían a otros índices de renta variable. El primer borrador del sistema mostró utilidades, y el parámetro original para las posiciones largas que fue elegido basado en la observación resultó ser el mejor en pruebas. Después de las pruebas iniciales en el SampP, se desarrollaron las reglas aproximadas para las entradas cortas. A continuación, el SampP 400 Midcap, Nasdaq, Russell 2000 y Dow Jones se añadieron al campo de prueba. Desde el principio del proceso, se agregaron reglas, parámetros y paradas dependiendo de los resultados de los 4 índices. Esto ayuda a asegurar que el ajuste de la curva fue minimizado. Spectrum utiliza exactamente las mismas reglas para todos los índices, y los excelentes resultados uniformes son prueba de su robustez. Otra evidencia de robustez es el hecho de que los resultados del contrato de Dow Jones son excelentes, al igual que los resultados en tiempo real. Espectro es muy selectivo sobre cuándo al comercio, ya diferencia de muchos sistemas de comercio de día, no se negocia a menudo. El comercio de los 5 mercados juntos rinde alrededor de 3 operaciones / mes. Por separado, cada sistema promedia alrededor de .5 comercio / mes. Otra cualidad única de Spectrum es que también puede ser comercializado como un sistema de posición, aunque todavía se necesita aproximadamente el mismo número de operaciones. En cualquier modo, el sistema puede ir para extensiones extendidas donde hay pocos, si cualquier comercio. Debido a que los mercados de renta variable tienden a moverse en la misma dirección, hay similitudes en las curvas de patrimonio de los 5 mercados, y sus correlaciones están alrededor de .50. Sin embargo, al intercambiar los sistemas en conjunto, tanto las reducciones extremas como las promedio se reducen en 45 y 36 respectivamente. Espectro es un sistema muy fácil para el comercio. A160 comerciante sabe el día anterior si un comercio es posible al día siguiente. Aproximadamente la mitad de las entradas son órdenes del mercado que se colocan inmediatamente después del cierre de una barra de ajuste a la misma hora cada día. Si no se produce ninguna entrada en ese momento, se introduce una orden de parada. Espectro funciona mejor con paradas de salida amplia. De hecho, la versión de día es casi tan rentable sin paradas como lo es. Una parada protectora del disasterquot se coloca inmediatamente pero es golpeada raramente (para el SampP, 4 ​​de 131 comercios fueron parados hacia fuera con la parada del desastre). Otra parada se bloquea en un pequeño beneficio cuando un comercio avanza lo suficiente. También se utiliza un objetivo de ganancia. Finalmente, 15 minutos antes del final de la sesión se usa una parada cercana. Este último es la salida real más de 60 de la época. ¿Qué hay acerca de la optimización o la corrección? Un buen sistema se basa en observaciones empíricas del mercado, en lugar de una computadora ciegamente crujir números. A través de la observación, se observan patrones. Estos patrones, cuando se objetivan, pueden convertirse en una serie de reglas comerciales. Por su propia naturaleza, un patrón es una forma de optimización, porque lo ajeno es ignorado para ver la regla. El truco, entonces, en el comercio es no sobre-optimizar o sobrecurvefit. Como se mencionó anteriormente, Spectrum se basa en observaciones del mercado que luego se refinaron a través de pruebas. Con sólo un parámetro optimizable para largo y uno para corto, y con su éxito backtested en 4 mercados, el sistema fue creado con un mínimo de curvefitting. ¿QUÉ ES LA MANERA MÁS FÁCIL DE HACER COMERCIALIZAR EL ESPECTRO? 160 160 160 160160 Si adquiere Spectrum (995), recibirá el sistema completamente revelado en las reglas de texto escrito de TradeStation EasyLanguage. Si arriendas el sistema (a partir de 50 / mes), las reglas no se revelan, sino que lo intercambiarías a través de corredores seleccionados o en una cuenta de TradeStation con un archivo cifrado y limitado en el tiempo. 160160 Como ejemplo de rendimiento actual, considere Spectrum ES. Tiene una baja muy baja de 1595, lo que permitiría una capitalizar una cuenta en 5000. Desde principios de 2001, ha hecho 8.700 (30 slippagemission) comercio 1 contrato. A pesar de los intercambios poco frecuentes, Spectrum ha actuado consistentemente bien, particularmente en comparación con otros sistemas SP / ES. Los otros mercados que Spectrum oficios también han tenido un buen desempeño. Desde su lanzamiento a finales de agosto de 2003, estos 5 mercados combinados habrían obtenido una ganancia de más de 8.300. Pocos sistemas son capaces de exhibir tal rendimiento consistente sobre una gama de índices. Los informes de rendimiento y los gráficos a continuación incluyen el deslizamiento / comisión de DJ 60, emD 30, eRL 30, NQ 30 y ES 30.160 160 Bienvenida. Antes de ver el sitio de TradingVisions, y para asegurarse de que entiende los riesgos del comercio de materias primas y los supuestos en los que se presentan los datos, por favor tome el tiempo para leer y reconocer las siguientes declaraciones haciendo clic en el enlace al final de la página . DIVULGACIONES y ANULACIÓN DE RESPONSABILIDADES 160 160160 Las siguientes advertencias de amplitud de divulgación se aplican tanto a este sitio como a materiales que pueden ser arrendados o adquiridos a TradingVisions. 160 160 160 El comercio de productos básicos supone un alto grado de riesgo. La gente puede y pierde dinero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 160 160 160 RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y LOS RESULTADOS REALES SUBSIGUAMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA DE NEGOCIACIÓN PARTICULAR. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, EL COMERCIO DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO NO IMPLICA RIESGOS FINANCIEROS Y NINGÚN REGISTRO DE NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA PUEDE COMPLETAMENTE CONOCER EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. EXISTE VARIOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTARSE DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. CUALQUIER REGISTRO DE RENDIMIENTO COMPUESTO PRESENTADO EN ESTE DOCUMENTO ES HIPOTÉTICO Y TALES SISTEMAS PUEDEN NO ESTAR TRADADOS JUNTOS DE LA MANERA QUE SE MUESTRA EN EL COMPUESTO. Resultados de rendimiento hipotético tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales describimos a continuación. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O PUEDE LOGRAR UN REGISTRO DE RENDIMIENTO COMPUESTO SIMILAR A LO MOSTRADO. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE UN REGISTRO HYPOTHETICAL DEL PERFORMANCE COMPUESTO Y EL REGISTRO REAL SUBSEQUENTEMENTE LOGRADO. UNA DE LAS LIMITACIONES DE UN REGISTRO HIPOTÉTICO DE RENDIMIENTO COMPUESTO ES QUE LAS DECISIONES RELACIONADAS CON LA SELECCIÓN DE SISTEMAS Y LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS ENTRE SUS SISTEMAS SE HICIERON CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT BASADO EN LOS TIPOS HISTÓRICOS DE RETORNO DE LOS SISTEMAS SELECCIONADOS. POR LO TANTO, LOS REGISTROS COMPOSITOS DE RENDIMIENTO INDICAN INVARIANAMENTE LAS TASAS POSITIVAS DE DEVOLUCIÓN. OTRA LIMITACIÓN INHERENTE A ESTOS RESULTADOS ES QUE LAS DECISIONES DE ASIGNACIÓN REFLETADAS EN EL REGISTRO DE RENDIMIENTO NO SE HICIERON EN CONDICIONES DE MERCADO REAL Y, POR LO TANTO, NO PUEDEN COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. ADEMÁS, EL REGISTRO DE RENDIMIENTO COMPUESTO PUEDE SER DISTORSIONADO PORQUE LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS CAMBIA DE TIEMPO A TIEMPO Y ESTOS AJUSTES NO ESTÁN REFLEJADOS EN EL COMPUESTO. 160 160160 La información presentada en este sitio es sólo para propósitos de información general. Nada de lo presentado en este sitio web o en los materiales comprados debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor o para participar en cualquier estrategia comercial en particular. El comercio en futuros de productos básicos es muy arriesgado. Existe la posibilidad de pérdidas financieras sustanciales, incluso mayores que los fondos inicialmente invertidos. Los resultados de rendimiento hipotéticos simulados presentados aquí tienen ciertas limitaciones inherentes, debido al hecho de que las operaciones no se han ejecutado realmente. Los resultados comerciales simulados, en general, pueden verse influidos por el hecho de que los algoritmos que los generaron fueron diseñados teniendo en cuenta las tendencias históricas y con el beneficio de la retrospectiva. El desempeño real o hipotético pasado de los sistemas de TradingVisions no es una garantía de resultados futuros, reales o hipotéticos. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta de negociación tendría o tendría probabilidad de obtener ganancias o pérdidas similares a los resultados reales o hipotéticos aquí descritos. TradingVisions Systems, Inc. (quotTSIquot), incluyendo pero no limitado a todos los agentes y afiliados de TSI, participando en la distribución de la información contenida en y el funcionamiento del sitio web conocido como quottradingvisions / quot se considera inofensivo y no tiene responsabilidad con respecto a Cualquier uso de la información presentada en este sitio web o en los materiales adquiridos relacionados. El comercio puede no ser adecuado para todos los espectadores de este sitio o los usuarios potenciales de los sistemas de TradingVisions. Usted, y no TSI, asume todos los costos y riesgos de cualquier operación que elija realizar. TSI no será responsable en ningún caso de los daños especiales o consecuentes que resulten del uso o la imposibilidad de utilizar los materiales suministrados por TSI. La ley aplicable puede no permitir la limitación o exclusión de responsabilidad o daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. 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TradingVisions no es responsable de notificar a los clientes sobre cambios en las carteras o sistemas y no tiene el derecho ni la responsabilidad de alterar lo que se comercializa en las cuentas de clientes. A menos que se indique lo contrario, los resultados hipotéticos reportados por TradingVisions son los generados por la última versión de los sistemas, incluyendo las reglas específicas de configuración de parámetros de amplificador. Por lo tanto, no es aconsejable, ni es el propósito pretendido, usar estos resultados hipotéticos como una guía de lo que los resultados pasados ​​deberían haberse logrado utilizando la versión de los sistemas en vigor en un momento pasado. En algunos casos, pueden utilizarse tiempos y precios de entrada y salida ligeramente diferentes en las copias arrendadas y / o compradas de los sistemas de negociación y entre las firmas de corretaje, en un intento de disminuir el impacto de múltiples órdenes llegando al mercado en o cerca de las mismas hora. Si bien con el tiempo y un número extendido de operaciones estas diferencias en el pasado han tendido a ser pequeñas e inmateriales, que de hecho pueden tener un impacto material o en plazos más cortos tienen un impacto material. Esto, combinado con las diferencias en la ejecución del corredor, significa que los resultados específicos de cualquier cliente real pueden ser materialmente diferentes de los resultados aquí. TSI NO ES UN CORREDOR REGISTRADO-DISTRIBUIDOR O CONSEJERO FINANCIERO NO PROPORCIONA CONSEJO DE INVERSIÓN PERSONAL. Para los fines de este sitio, quotreal-timequot significa operaciones y resultados que están fuera de la muestra, es decir, ocurrieron después de que se establecieron las reglas para los sistemas o después de que se inició la operación del sistema. El término "tiempo real" no se refiere necesariamente a las transacciones reales tomadas. HACIENDO CLIC AQUÍ, Acepto, ABAJO, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN ANTERIOR.