Promedio móvil simple - SMA Un promedio móvil simple (SMA) es un promedio móvil aritmético calculado sumando el precio de cierre de la garantía durante varios períodos de tiempo y luego dividiendo este total por el número de veces Períodos Como se muestra en la tabla anterior, muchos comerciantes observan los promedios a corto plazo para cruzar por encima de los promedios a más largo plazo para señalar el comienzo de una tendencia alcista. Los promedios a corto plazo pueden actuar como niveles de apoyo cuando el precio experimenta un retroceso. VIDEO Carga del reproductor. BLOQUEANDO BAJO Promedio móvil simple - SMA Una media móvil sencilla es personalizable ya que se puede calcular para un número diferente de períodos de tiempo, simplemente agregando el precio de cierre de la garantía durante un número de períodos de tiempo y luego dividiendo este total por el número De los períodos de tiempo, lo que da el precio medio de la garantía durante el período de tiempo. Un simple promedio móvil suaviza la volatilidad y facilita la visualización de la tendencia de precios de un valor. Si la media móvil simple apunta hacia arriba, esto significa que el precio de los valores está aumentando. Si apunta hacia abajo significa que el precio de los valores está disminuyendo. Cuanto más largo sea el plazo para el promedio móvil, más suave será la media móvil simple. Un promedio móvil a más corto plazo es más volátil, pero su lectura está más cerca de los datos de origen. Significado analítico Los promedios móviles son una herramienta analítica importante utilizada para identificar las tendencias de precios actuales y la posibilidad de un cambio en una tendencia establecida. La forma más simple de usar una media móvil simple en el análisis es utilizarlo para identificar rápidamente si una seguridad está en una tendencia alcista o tendencia descendente. Otra herramienta analítica popular, aunque un poco más compleja, es comparar un par de promedios móviles simples con cada uno cubriendo diferentes marcos temporales. Si una media móvil simple a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, se espera una tendencia alcista. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Patrones de comercio populares Dos patrones populares de comercio que utilizan simples promedios móviles incluyen la cruz de la muerte y una cruz de oro. Una cruz de la muerte ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días cruza debajo de la media móvil de 200 días. Esto se considera una señal bajista, que las pérdidas adicionales están en la tienda. La cruz de oro se produce cuando una media móvil a corto plazo se rompe por encima de una media móvil a largo plazo. Módulo 5: Indicadores técnicos Lección 6: Análisis del promedio móvil El análisis del promedio móvil es uno de los componentes más importantes del comercio exitoso de opciones. Determinar si su acción está tendiendo o no, puede ser la diferencia entre un comercio provechoso y un comercio perdidoso. Es una manera de separar a los ganadores de los perdedores. Todavía no hemos discutido el análisis de las existencias, pero se tratará en el próximo módulo de aprendizaje. El análisis del promedio móvil es un componente del análisis del gráfico de valores. Por lo general se hacen a la vez. Análisis de la carta de valores se realiza cuando se está creando una lista de acciones para ver. También es la práctica de revisar sus gráficos de acciones todos los días, o semana, en busca de operaciones potenciales. Usted está buscando, o preguntándose una serie de cosas: ¿Qué significan los promedios móviles de la tendencia de la acción ¿Dónde están los precios dirigidos y dónde se ven como se dirigen ¿Hay algún patrón de precios particular que se nota Soporte, resistencia, Etc etc ¿Tiene el stock tienen mucha volatilidad (hacia arriba y hacia abajo movimiento) o es bastante estable Etc. Antes de proceder, puede que quiera volver a leer la visión general sobre las medias móviles. Esto ayudará a todo lo que esta lección acerca del análisis del promedio móvil se hunda. Entonces, ¿Qué es exactamente el análisis del promedio móvil? El análisis del promedio móvil es cuando un operador de opciones revisa los promedios móviles en un gráfico de acciones para determinar la dirección de la tendencia Puntos de salida. Cuando realice su análisis del promedio móvil, notará dos características distintas de los promedios móviles: Cuanto más cortas sean las medias móviles (5, 7 días, etc.), más cerca se imitarán los movimientos de precios. Y cuanto más largos sean los promedios móviles (30, 200 días, etc.), más tiempo tardará el promedio en alcanzar el movimiento de precios. Entonces, ¿qué promedios móviles usas? En este punto de tu viaje, puede que no tengas idea de qué promedios móviles usar ni cuánto tiempo permanecer en un comercio. Permítanme darles una simple regla de oro para usar hasta que se conviertan en más experimentados con los promedios móviles. Después de que usted es más experimentado usted puede cambiar cosas alrededor en cualquier manera que usted siente que es necesario. Como un principiante te sugiero. Revise sus gráficos de valores en un plazo de 6 meses. Y el lugar 7 y 30 días simples promedios móviles en su gráfico de acciones. Moving Average Analysis Tendencia de identificación y confirmación Para el estilo particular de la opción de compra de acciones de comercio Im compartir con usted, vamos a utilizar principalmente las medias móviles a. Ayúdanos a determinar la tendencia de las existencias Y para las confirmaciones de entrada y salida, utilizo la media móvil simple de 30 días para determinar la tendencia de la acción. Así que cuando usted está haciendo su análisis de gráfico de acciones se observará el promedio móvil de 30 días. ¿Es tendencia hacia arriba, hacia abajo, o es plana Si su tendencia hacia arriba. Youre va a negociar opciones de compra en la acción. Si su tendencia hacia abajo. Youre va a negociar opciones de venta en la acción. Si la acción no está tendiendo y está formando un canal lateral, entonces usted mueva encendido para encontrar otra acción o usted puede negociar llamadas cubiertas en la acción. Consejo de comercio Si youre sólo va al comercio de llamadas y opciones de venta como yo, a continuación, busque operaciones en acciones que tienen una fuerte tendencia. Si la tendencia (media móvil) es plana, a continuación, pasar a buscar otra acción. Cuanto más fuerte sea la tendencia, mejor sus indicadores técnicos funcionarán y más dinero obtendrá. Para ilustrar el análisis del promedio móvil, voy a utilizar las tres acciones que he proporcionado para usted en la página de análisis de la carta de acciones, así como sus puntajes de análisis de tendencias de stock (a la fecha de este escrito). De acuerdo con la sección de ayuda de análisis de tendencias de acciones, una puntuación de 100 significa que, una fuerte tendencia alcista está en su lugar y el mercado (o acciones) probablemente permanecerán en una dirección positiva a largo plazo. Deja para arriba una de las cartas para ver. Puesto que todas las tres poblaciones tienen la misma tendencia de las existencias de análisis de puntaje mal uso el gráfico de acciones de TJX: Cuando empecé a negociar, realicé el análisis de la carta de acciones cada noche buscando tendencias de las existencias y posibles señales de comercio. Ahora tengo el software de realizar mi análisis de tendencia de las existencias y sólo mirar las poblaciones que tienen una fuerte tendencia. El software me ahorra de revisar cientos de gráficos de acciones y me libera una gran parte de mi tiempo. No se ha creado ninguna computadora que pueda escupir oficios para usted. Así que SIEMPRE use su juicio humano como la última palabra así. Incluso mi esposa recuerda cuando revisé cientos o más cartas de acciones cada noche. Era mi ritual diario. De los 100 que he visto, Id tal vez encontrar 10-20 que valen la pena mirar. Yo recomiendo a los principiantes entrar en el hábito y la práctica de revisar los gráficos de acciones hasta que aprenden a detectar las tendencias y comprender plenamente cómo funcionan las medias móviles. Cuando usted es confidente usted entiende el proceso, y está listo automatizar esa parte de su negociar, después inscríbase para el análisis libre de la carta común y tenga los resultados enviados por correo electrónico a usted diariamente. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Un indicador retardado es un indicador técnico que produce resultados después del hecho. Siempre están a la zaga de los precios y están un paso atrás. Los indicadores retardados no son generalmente una buena herramienta a utilizar para las señales de la entrada del comercio, porque theyll le consigue en el comercio demasiado tarde. Los indicadores de retraso son buenas herramientas de confirmación de precios. Si recuerda de una de las lecciones anteriores, un disparador (o señal de entrada comercial) es cuando se cumple una condición de mercado que especifique. Este disparador le alerta sobre el hecho de que un potencial comercio está en el horizonte. Un ejemplo de una señal de entrada comercial (trigger) es cuando uno de sus indicadores principales (Slow Stochastics, Williams R, etc.) produce una señal de sobrecompra o sobrevendido. Usted no entraría en el comercio hasta que recibió algún tipo de confirmación de precios para respaldar la señal de sobrecompra o sobrevendido. Aquí es donde las medias móviles son útiles. Moving Average Analysis Entry y Exit Confirmations Una vez más, para el estilo particular de la opción de compra de acciones que estoy compartiendo con usted, utilizaremos principalmente las medias móviles para ayudarnos a determinar la tendencia de las existencias Y para las confirmaciones de entrada y salida Yo uso el promedio móvil de 7 días para La mayoría de mis confirmaciones de entrada y salida. Cuando uno de mis indicadores técnicos ha producido una señal de sobreventa. Voy a esperar a que los precios suban por encima de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio. Si uno de mis indicadores técnicos produce una señal de sobrecompra. Entonces voy a esperar a que los precios caigan por debajo de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio. Para una visión general de los términos sobrecompra y sobreventa, por favor, echa un vistazo a la lección sobre los indicadores técnicos Vamos a utilizar la misma tabla de TJX. En la tabla de abajo, he ilustrado cómo uso el promedio móvil de 7 días. He quitado el indicador técnico de la imagen de modo que su foco esté solamente en la media móvil de 7 días. Señal 1: Tenía una señal de sobrevendido aquí y normalmente esperaría que los precios subieran por encima de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio (confirmación de precio), PERO el promedio móvil de 30 días era plano / hacia abajo por lo que habría ignorado esta señal . Señal 2: Tenía una señal de sobreventa, pero esta vez el promedio móvil de 30 días estaba en una fuerte tendencia ascendente por lo que habría sido más cómodo comprar una opción de compra una vez que los precios se situaron por encima de la media móvil de 7 días. Los precios también subieron por encima de la media móvil de 7 días en mayor volumen por lo que fue una ventaja añadida. No es necesario, pero sólo un bono adicional. El análisis del promedio móvil es una habilidad fácil de aprender, y uno que es extremadamente importante para el éxito de su comercio. En la próxima lección, uniré todo y mostraré cómo utilizar los indicadores técnicos y los promedios móviles juntos. Youll también aprender el proceso de comercio desde el principio hasta el final y ver a mí realmente hacer un comercio. Módulo 5: Indicadores técnicos Cómo utilizar un promedio móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una sencilla herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios creando un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo.
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