MetaTrader Expert Advisor Los sistemas simples tienen las mejores posibilidades de éxito si no se convierten demasiado en curva. Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop se golpea, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo la ganancia bruta por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos divididos por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es un sistema de seguimiento de tendencias, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Moving Average Crossovers Los crossovers de media móvil son una manera común que los comerciantes pueden usar Moving Averages. Un cruce ocurre cuando un promedio móvil más rápido (es decir, un promedio móvil más corto del período) cruza encima de un promedio móvil más lento (es decir un promedio móvil más largo del período) que se considera un cruce ascendente o debajo de cuál se considera un cruce bajista. La siguiente tabla muestra el promedio móvil simple de 50 días y el promedio móvil simple de 200 días. Este par móvil promedio es considerado a menudo por las grandes instituciones financieras como un indicador de largo alcance de la dirección del mercado : Tenga en cuenta cómo el promedio móvil a largo plazo de 200 días está en una tendencia alcista esto a menudo se interpreta como una señal de que el mercado es bastante fuerte. Un comerciante podría considerar la posibilidad de comprar cuando la SMA de 50 días a más corto plazo cruza por encima de la SMA de 200 días y, en contraste, un comerciante podría considerar vender cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días. En la tabla de arriba de la SampP 500, ambas señales de compra potencial habría sido extremadamente rentable, pero la señal de venta potencial podría haber causado una pequeña pérdida. Tenga en cuenta que el crossover simple de 50 días y 200 días de promedio simple es una estrategia a muy largo plazo. Para aquellos comerciantes que quieren más confirmación cuando usan crossovers de Media móvil, puede usarse la técnica de crossover 3 Simple Moving Average. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente tabla de Wal-Mart (WMT) stock: El método 3 Simple Moving Average podría interpretarse de la siguiente manera: El primer crossover del SMA más rápido (en el ejemplo anterior, el SMA de 10 días) A través de la siguiente SMA más rápida (20-día SMA) actúa como una advertencia de que los precios podrían estar invirtiendo tendencia sin embargo, por lo general un comerciante no colocar una compra real o vender la orden entonces. A partir de entonces, el segundo crossover del SMA más rápido (10 días) y el SMA más lento (50 días), podría disparar a un comerciante para comprar o vender. Existen numerosas variantes y metodologías para el uso del método de crossover 3 Simple Moving Average, algunos se proporcionan a continuación: Un enfoque más conservador podría ser esperar hasta que la SMA media (20 días) cruce sobre la SMA más lenta (50 días) pero esto Es básicamente una técnica de dos SMA crossover, no una técnica de tres SMA. Un comerciante podría considerar una técnica de gestión de dinero de la compra de un tamaño medio cuando el rápido SMA cruza sobre el siguiente SMA más rápido y luego entrar en la otra mitad cuando el rápido SMA cruza más lento SMA. En lugar de las mitades, compra o vende un tercio de una posición cuando la SMA rápida cruza sobre la siguiente SMA más rápida, otra tercera cuando la SMA rápida cruza sobre la SMA lenta, y la última tercera cuando la segunda SMA más rápida cruza sobre la SMA lenta . Una técnica de crossover de media móvil que utiliza 8 promedios móviles (exponencial) es el indicador de cinta exponencial media móvil (consulte: Cinta exponencial). Los crossovers de media móvil son a menudo vistos herramientas por los comerciantes. De hecho los crossovers se incluyen a menudo en los indicadores técnicos más populares incluyendo el indicador de la convergencia de la convergencia media móvil (MACD) (véase: MACD). Otras medias móviles merecen consideración cuidadosa en un plan de negociación: La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye un consejo comercial o una solicitud para comprar o vender cualquier acción, opción, futuro, producto básico o producto de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Este sistema Forex fue introducido inicialmente por ForexPhanton, quien habló en uno de los foros de babypips. Y posteriormente fue seleccionado por la comunidad de babypips como el Sistema del mes para el mes de octubre de 2011. Robopip analizó este mismo sistema y lo revisó en su blog Arte de Automatización. A continuación, encontrará dos de sus artículos sobre él: Finalmente, Huck lo modificó un poco y lo hizo suyo en su blog The Loonie Adventures de un Forex Noob y bautizó su versión como Trend Catcher 3.0. Esta última versión del sistema es la que automatizo para aquellos que disfrutan del trading mecánico. Apenas como recordatorio éstas son las reglas del sistema después de ajustes de Hucks: El comercio largo 5 Ema cruza sobre 10 Ema y RSI (10) está sobre el nivel 50. Short Trade 5 Ema cruza por debajo de 10 Ema y RSI (10) es inferior al nivel 50. Take Profit 300 pips Stop Loss 50 pips También hay un Trailing Stop aplicado cada 50 pips. Digamos que el comercio es de 50 pips en ganancias, la Stop Loss se moverá a breakeven. Si el beneficio es de 100 pips, entonces Stop Loss se mueve a 50 pips de beneficio garantizado y así sucesivamente. Las operaciones pueden estar cerradas antes de golpear TP o SL si se produce una señal contraria. Digamos que usted es largo y hay una señal para ir corto, el comercio actual se cierra y se abre una nueva bajista. A continuación se puede ver, como ejemplo, una captura de pantalla de las dos primeras operaciones del año en EURUSD que resultó ser perdedores. (Haga clic en la imagen para ampliarla) La línea amarilla representa el 5 EMA y el rojo representa el 10 EMA. Como puede ver, la entrada ocurre al abrir la vela, justo después de la cruza de los EMAs, siempre que RSI esté en el nivel deseado (por encima o por debajo de 50). No espere que todas las entradas sean inmediatamente después de los cruces de EMAs. Con este sistema, a veces el crossover EMAs ocurre pero el robot no puede entrar hasta que el indicador RSI confirma, ya veces RSI podría disparar el nivel 50 primero, pero luego el experto tiene que esperar a que el crossover EMAs. Estos son los resultados de la primera semana de 2012 para este sistema. Moneda: EURUSD. Duración: 1 hora. (Haga clic en la imagen para ampliarla) Número de lotes a negociar. Predeterminado 0.1 EmaPeriod1: Periodo del corto plazo Media móvil exponencial. Predeterminado 5 EmaPeriod2: Periodo del largo plazo Media móvil exponencial. Predeterminado 10 TakeProfit: Número de pips a establecer como Target máximo de beneficio. Default 300 pips StopLoss: Número de pips a establecer como el nivel de Stop Loss. Predeterminado 50 pips TrailingStop: Trailing stop distance in pips Por último. Como usted notó, la prueba posterior realizada sólo abarca la primera semana de 2012. Asegúrese de probar este sistema por períodos más largos de tiempo, otras monedas, tal vez otros plazos también y jugar con los parámetros para que sea su propia. Recuerde: aunque la primera semana de 2012 muestra la rentabilidad que no garantiza lo mismo continuará ocurriendo en el futuro. Mi opinión personal es que este sistema no ha sido diseñado con muchos conceptos necesarios para el diseño de sistemas de comercio mecánico confiable. Utiliza el número duro de pips para las pérdidas de la parada y los blancos, que es un mecanismo inflexible contra cambios de la volatilidad en la modernidad. No hay análisis de bordes de entradas y salidas y no hay evaluación del espacio de parámetros. La prueba de espalda de 2000 a 2011 es desastrosa también. Creo que es sólo cuestión de tiempo hasta que todo el mundo comience a ver la verdadera cara de este sistema. Para confiar en un sistema mecánico me gustaría ver pasos tomados en su diseño como los que tomé cuando diseñé este sistema. No es tan rentable, pero definitivamente más confiable para el comercio a largo plazo. Cualquier comentario es apreciado. Siéntase libre de dejar sus comentarios abajo. Descargas El sistema Trend Catcher 3.0 o Amazing Crossover fue programado para fines de información y entretenimiento solamente. No hay garantías sobre la eficacia del sistema o la ausencia de defectos en el programa. Al descargar el asesor experto, usted acepta automáticamente que ni BabyPips ni The Lazy Trader son responsables de sus resultados comerciales usando el software. Ir al final de esta página para ver las cosas legales
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